Henriksen spilaði á Íslandi í tvö ár, með Val, Fram og ÍBV, árin 2005 og 2006. Eftir það hóf hann þjálfaraferil sinn og hefur stýrt liðum Brönshöj, Horsens og Midtjylland í Danmörku, og svo FC Zürich í Sviss síðustu tvö ár.
Hann skilur nú óvænt við Zürich sem er í 3. sæti svissnesku úrvalsdeildarinnar, og komið í 8-liða úrslit svissneska bikarsins, til að taka við Mainz.
Samningur Henriksen við Mainz er til ársins 2026. Hann er þriðji þjálfari liðsins á þessari leiktíð eftir að Jan Siewert og Daninn Bo Svensson voru reknir.
Mainz hefur ekki unnið leik síðan í byrjun nóvember og er aðeins með tólf stig eftir 21 umferð, í næstneðsta sæti þýsku deildarinnar. Fjögur stig eru upp í Köln, sem situr í fallumspilssæti, og níu stig upp í næsta örugga sæti.
Mainz hefur nú spilað ellefu leiki í röð án sigurs en næsti leikur liðsins er gegn Augsburg á laugardaginn.
